查了一下，“蒙特卡罗法”这个词是1940年后因为计算机开始被大量使用才有的。以赌场为名，就是概率的意思。

俺前帖说的是犹他大学计算机系网站。计算机的“随机数”都是伪随机数，给相同的“种子(seed)”，就会得到同样的“随机数”。现在的模拟，基本上就是这些由计算机生成的伪随机数。

当然，用真随机数也行，例如丢骰子。还有抛针，例如在1901年，拉扎瑞尼（Lazzarini），抛了三千四百多次，估算出π约为355/113=3.1415929…。俺有点怀疑，他再试一次肯定没那么精准。

这种蒙特卡罗法，当然不是“模拟”。拉扎瑞尼做试验的时候，还没有“蒙特卡罗法”这个名称。

《知乎》上的解释是：“蒙特卡罗法是指使用随机数（或者更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。他的工作原理就是两件事：不断抽样、逐渐逼近。”俺基本认同。以这个定义，非模拟的随机试验也算“蒙特卡罗法”。

下面《知乎》网址给出“估算π”的程序，用计算机程序（伪随机数）：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/369099011

《知乎》的这种方法与前述拉扎瑞尼的方法本质上一样，所以拉扎瑞尼的试验也算蒙特卡罗试验，但不是“模拟试验”。

实话说，统计系的课程肯定不包括“蒙特卡罗法”——但物理系则有，除了统计力学，还有粒子运动也可以通过模拟来研究（Monte Carlo Methods in Particle Physics）。下面是剑桥大学的一个讲座，开始就介绍蒙特卡罗法（因为简单，几句带过，根本就不成课题）：
https://www.hep.phy.cam.ac.uk/theory/webber/MunichPDF/MClecture1.pdf

还有斯坦福关于“高能对撞时的粒子产生与衰变”的博士论文，里面也是要从头介绍蒙特卡罗法：蒙特卡罗法“refer to a series of computational algorithms that revolve around randomly sampling a known probability distribution, and performing computations based on the selected inputs”，没提“统计”，只提“计算”。网址：
https://stacks.stanford.edu/file/druid:bm776hk7345/dissertation2-augmented.pdf

锟斤拷锟洁辑时锟斤拷: 2023-05-02 21:36:31